Content

schriftgröße

Quantitative und qualitative Methoden des Risikomanagements

Den qualitativen und quantitativen Elementen unseres Risikomanagements kommt insgesamt eine entscheidende Bedeutung zu. Im Interesse unserer Aktionäre und Kunden ist es unser Ziel, ein angemessenes Verhältnis von Risiken und Eigenmitteln sicherzustellen.

Unser quantitatives Risikomanagement bildet ein einheitliches Rahmenwerk zur Bewertung und Steuerung aller das Unternehmen betreffenden Risiken und unserer Kapitalposition. Das interne Kapitalmodell ist dabei das zentrale Instrument. Das interne Kapitalmodell der Hannover Rück ist ein stochastisches Unternehmensmodell. Anhand vorgegebener Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird eine große Anzahl von Szenarien für versicherungstechnische Risiken, Gegenparteiausfälle, Kapitalmarktbedingungen und andere Geschäftsereignisse erzeugt und deren Auswirkung auf die finanzielle Situation des Unternehmens ermittelt. Zentrale Größe bei der Risiko- und Unternehmenssteuerung sind die ökonomischen Eigenmittel, die auf Basis marktkonsistenter Bewertungsprinzipien ermittelt werden und in vielen Aspekten der voraussichtlichen zukünftigen Unternehmensbewertung unter Solvency II entsprechen. Das interne Kapitalmodell erfasst alle quantifizierbaren Risiken und unterteilt diese in versicherungstechnische Risiken, Marktrisiken, Kreditrisiken und operationale Risiken. Die Risiken werden in der Risikolandkarte der Hannover Rück geführt und weiter gegliedert, etwa in Zinsrisiken, Katastrophenrisiken und Reserverisiken. Zwischen den Risiken bestehen Abhängigkeiten, die die Hannover Rück zur angemessenen Ermittlung des Kapitalisierungsziels berücksichtigt. Das Modell ermöglicht, die einzelnen Risiken in konsistenter Weise zu messen und zu aggregieren sowie das Zusammenspiel der Risiken zu analysieren. Schließlich sind wir in der Lage zu überprüfen, ob die verfügbaren ökonomischen Eigenmittel die für den Geschäftsbetrieb benötigten Eigenmittel überdecken.

Qualitative Methoden und Verfahren sind elementar für unser internes Risikosteuerungs- und Kontrollsystem sowie für mögliche künftige Anforderungen an die Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (Own Risk and Solvency Assessment/ORSA). Die systematische Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung, -steuerung und -überwachung sowie die Risikoberichterstattung sind wesentlich für die Wirksamkeit des Risikomanagements insgesamt. Nur durch eine frühzeitige Berücksichtigung von Risiken wird der Fortbestand der Hannover Rück sichergestellt. Das etablierte System unterliegt – wie auch die Unternehmens- und die Risikostrategie – einem permanenten Zyklus der Planung, Tätigkeit, Kontrolle und Verbesserung. Die Rahmenrichtlinie Risikomanagement beschreibt die bestehenden Elemente des eingerichteten Risikomanagementsystems. Ihr Ziel ist es, homogene Standards für das Risikomanagement zu etablieren. Die Rahmenrichtlinie definiert unter anderem die wesentlichen Aufgaben, Rechte und Verantwortlichkeiten, organisatorische Rahmenbedingungen und den Risikokontrollprozess. Außerdem regelt sie die Grundsätze für die Beurteilung neuer Produkte unter Risikogesichtspunkten sowie die Risikoberichterstattung. Durch die interne Risikoberichterstattung wird eine systematische und zeitnahe unternehmensinterne Kommunikation über alle wesentlichen Risiken sichergestellt. Die Risikoberichterstattung umfasst unter anderem den Auslastungsgrad von definierten Limiten und Schwellenwerten, wesentliche Kennzahlen, Expertenschätzungen sowie eine zusammenfassende Darstellung der Risikolage. Ergänzend zur Regelberichterstattung erfolgt, falls erforderlich, eine interne Sofortberichterstattung über wesentliche und plötzlich auftretende Risiken bei Limitüberschreitungen. Die Kriterien für diese Berichterstattung sind ebenfalls in der Rahmenrichtlinie Risikomanagement festgelegt. Im zentralen Limit- und Schwellenwertsystem für die wesentlichen Risiken sind die Spitzenkennzahlen für die Steuerung und Überwachung definiert. Durch die Festlegung geeigneter Limite und Schwellenwerte für die quantitativ messbaren wesentlichen Risiken wird die Risikosteuerung und -überwachung operationalisiert. Nicht oder schwer quantifizierbare wesentliche Risiken (z. B. Reputationsrisiken) werden vornehmlich durch angemessene Prozesse und Verfahren gesteuert und durch qualitative Messverfahren, wie etwa Expertenschätzungen, überwacht.

History

Ihre zuletzt besuchten Seiten:

Zusätzliche Informationen

Themenverwandte Links außerhalb des Berichts:

Themen-Navigation

Sie stellen sich dynamisch Ihre Navigation zusammen. Wählen sie hierzu die für sie wesentlichen Themenbereiche aus.







 
show all

Mein Zwischenbericht

Ihre Seite wurde erfolgreich in Ihre Auswahl übernommen. Klicken Sie im Service-Bereich auf "Mein Zwischen­bericht" um zu Ihrer gesammelten Auswahl zu gelangen.

Link für Popup